一、市場(chǎng)概覽

美東時(shí)間周三（8月31日），美股市場(chǎng)繼續(xù)走低，道指收跌0.88%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.78%，納指收跌0.56%。

期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度略有回升，周三期權(quán)成交總量為34,282,937張，高于前一個(gè)交易日，低于90日平均成交量 36,103,293。其中，看跌期權(quán)合約占比51%，前值50%，看漲期權(quán)合約占比49%。

【資料圖】

分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交量占比17.4%，信息技術(shù)成交量占比15.8%，通訊服務(wù)成交量占比9.4%。寬基ETF期權(quán)合約占比31.6%，杠桿ETF期權(quán)合約占比2.7%。

個(gè)股期權(quán)方面，832只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值904，近期該數(shù)據(jù)持續(xù)下滑；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比81%，前值80%；另外有1671只個(gè)股無(wú)期權(quán)成交，前值1626。

期權(quán)交易中通常存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。

1.期權(quán)成交總量TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：

Snap期權(quán)成交量升至66萬(wàn)張，其中看跌期權(quán)超過(guò)37萬(wàn)張。消息稱，Snap此前有報(bào)道稱將裁減6000多名員工中的20%，并表示將取消幾個(gè)項(xiàng)目，包括Pixy拍照無(wú)人機(jī)和Snap Originals優(yōu)質(zhì)節(jié)目陣容。本周二，首席執(zhí)行官埃文·斯皮格爾在一份備忘錄中宣布了這些舉措，并告訴員工公司需要重組業(yè)務(wù)以應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)。 Meta $META 期權(quán)成交量也顯著增加，周三達(dá)到60萬(wàn)張。據(jù)報(bào)道，Meta上周發(fā)給員工的一封內(nèi)部郵件顯示，Meta正在成立一支產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，為Facebook、Instagram和WhatsApp等應(yīng)用探索和開發(fā)“可能的付費(fèi)功能”。

注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。

2.相對(duì)成交量比TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：

綜合運(yùn)輸管理公司LSTR $LSTR 周三期權(quán)成交量飆升至6016張，是90日平均成交量的188倍。根據(jù)MarketBeat的數(shù)據(jù)，一名投資分析師對(duì)該股的評(píng)級(jí)為賣出，九名分析師給出了持有評(píng)級(jí)，一名分析師給出了該公司股票的買入評(píng)級(jí)。目前的共識(shí)評(píng)級(jí)為持有，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為162.08美元。 生物制藥公司ALLK $ALLK 周三成交11592張期權(quán)，是90日平均成交量的32倍。在最新的評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)中，所有11家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中，18%的券商給予買入建議，64%的券商給予持有建議，18%的券商給予賣出建議。

注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。

3.High Call / High Put

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：

今日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股達(dá)到10只，醫(yī)療健康板塊較多。生物技術(shù)公司CELU $CELU 周三成交2308張期權(quán)，機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面，在所有6家參與評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)中，67%的券商給予買入建議，33%的券商給予持有建議。 今日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有0只。美國(guó)通脹債券指數(shù)ETF $TIP 周三成交超過(guò)10萬(wàn)張，看跌比率達(dá)到99.9%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。

4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10

重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：

虛擬云技術(shù)公司AVCT $AVCT 隱含波動(dòng)率達(dá)到382.5。在該公司上周五宣布探索出售整個(gè)業(yè)務(wù)或部分資產(chǎn)后，本周累計(jì)漲幅已經(jīng)達(dá)到215%。 眼科生物制藥公司IVERIC $ISEE 隱波率達(dá)到380.5。根據(jù)MarketBeat.com的數(shù)據(jù)，一名分析師對(duì)該股的評(píng)級(jí)為賣出，一名分析師對(duì)該股給予持有評(píng)級(jí)，九名分析師對(duì)該股給予買入評(píng)級(jí)，平均評(píng)級(jí)為“適度買入”，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為24.20美元。該股周二收盤價(jià)9.99美元。

注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過(guò)去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說(shuō)明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。

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